Economia finanziaria quantitativa: Stock, legami e del cambio sull'estero

Economia finanziaria quantitativa: Stock, legami e del cambio sull'estero

Autore: Dirk Nitzsch

Questa nuova edizione di economia finanziaria quantitativa enorme riuscita è stata modificata ed aggiornato stata per riflettere avanzamenti teorici ed econometrici/empirici più recenti nei mercati finanziari. Fornisce un'introduzione ai modelli di comportamento economico nei mercati finanziari, mettenti a fuoco sull'analisi di serie di tempo discreto. È messo in evidenza la teoria, la prova e la spiegazione delle edizioni reali-world'del `.

La nuova edizione includer� :

Tabelle e studi finalizzati aggiornati.

Nuovo Web site del compagno permettendo che gli allievi mettano teoria in pratica e verifichino la loro conoscenza con le domande e risposte.

Capitoli su simulazione di Monte Carlo, legare e sulla microstruttura del mercato.

Indice:

1	Concetti di base nelle finanze	1
2	Statistiche generali nelle finanze	35
3	Ipotesi di mercati efficienti	53
4	Sono i ritorni di riserva prevedibili?	73
5	teoria della cartella di Significare-varianza e il CAPM	115
6	Differenziazione internazionale della cartella	141
7	Misure di prestazione, CAPM ed appartamento	169
8	Prova empirica: CAPM ed appartamento	189
9	Applicazioni dei modelli lineari di fattore	205
10	La valutazione modella ed i ritorni del bene	245
11	Volatilit� di prezzo delle azioni	255
12	Prezzi delle azioni: il metodo di variet�	273
13	Modello di SDF e il C-CAPM	303
14	C-CAPM: prova ed estensioni	323
15	Ripartizione intertemporale del bene: teoria	355
16	Ripartizione intertemporale del bene: empirics	375
17	Bolle ed apprendimento razionali	397
18	Finanze ed anomalie del comportamento	423
19	Modelli del comportamento	451
20	Teorie della struttura di termine	489
21	Il potenziale d'ossido-riduzione - dalla teoria alla prova	501
22	Prova empirica sulla struttura di termine	515
23	SDF ed affinano i modelli di struttura di termine	537
24	Mercato del cambio sull'estero	549
25	Prova CIP, UIP e FRU	567
26	Modellistica del premio di rischio di FX	591
27	Tasso e fondamenti di cambio	607
28	Rischio del mercato	627
29	Microstruttura del mercato e di volatilit�	653

Traduzione da:

Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange

Author: Dirk Nitzsch

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Teoria dei giochi

Autore: Ha disegnato Fudenberg

Questo testo avanzato introduce i principi di teoria dei giochi non cooperativa - compreso i giochi strategici della forma, gli equilibri di Nash, la perfezione del subgame, hanno ripetuto i giochi ed i giochi di informazioni incomplete - in uno stile diretto e semplice che informer� gli allievi di vasto spettro del campo mentre evidenzia e spiegando che cosa devono conoscere a qualsiasi punto dato. Il materiale analitico è accompagnato da molti applicazioni, esempi ed esercitazioni.

La teoria dei giochi non cooperativi studia il comportamento degli agenti in tutta la situazione dove la scelta ottimale di ogni agente può dipendere da una previsione delle scelte degli avversari. Non cooperativo si riferisce alle scelte che sono basate sull'interesse personale percepito del partecipante. Anche se la teoria dei giochi si è applicata a molti campi, al fuoco di Tirole e di Fudenberg sui generi di teoria dei giochi che sono stati i più utili nello studio sui problemi economici. Inoltre comprendono alcune applicazioni a scienza politica. I quattordici capitoli sono raggruppati in parti che riguardano i giochi statici di informazioni complete, i giochi dinamici di informazioni complete, i giochi statici di informazioni incomplete, i giochi dinamici di informazioni incomplete ed i soggetti avanzati.

Ha disegnato Fudenberg e Jean Tirole è professori dell'economia al MIT.

Indice:

(Esercitazioni ed i riferimenti chiudono ogni capitolo)
Giochi statici di informazioni complete
Giochi 1 nella forma e nell'equilibrio strategici di Nash
1.1 Introduzione alla forma strategica dei giochi n ed a rigoroso ripetuto
Dominanza
1.2 Equilibrio di Nash
1.3 Esistenza e propriet� degli equilibri di Nash
2 ha ripetuto la dominanza rigorosa, Rationalizability ed ha correlato
Equilibrio
2.1 Dominanza rigorosa ripetuta e Rationalizability
2.2 Equilibrio correlato
2.3 Rationalizability ed equilibri correlati soggettivi
Giochi dinamici di informazioni complete
3 giochi di EXtensiveForm
3.1 Introduzione
3.2 Impegno e perfezione nei giochi a più stadi con osservato
Azioni
3.3 La vasta forma
3.4 Strategie ed equilibri nei giochi di EXtensiveForm
3.5 Induzione e perfezione a rovescio di Subgame
3.6 Valutazioni di induzione e di perfezione a rovescio di Subgame
4 applicazioni dei giochi a più stadi con le azioni osservate
4.1 Introduzione
4.2 I principi di ottimalizzazione e di perfezione di Subgame
4.3 Un primo sguardo ai giochi ripetuti
4.4. Il modello di contrattazione di RubinsteinStahl
4.5 Giochi semplici di sincronizzazione
4.6 Dominanza condizionale ripetuta e la contrattazione di Rubinstein
Gioco
4.7 Equilibri del circuito chiuso e di OpenLoop
4.8 Equilibri di InfiniteHorizon e di FiniteHorizon
5 giochi ripetuti
5.1 Giochi ripetuti con le azioni osservabili
5.2 Giochi ripetuti limitati
5.3 Giochi ripetuti con gli avversari varianti
5.4 Perfezione e RenegotiationProofness di Pareto nei giochi ripetuti
5.5 Giochi ripetuti con informazioni pubbliche imperfette
5.6 Il teorema piega con informazioni pubbliche imperfette
5.7 Cambiamento della struttura di informazioni con il periodo di tempo
Giochi statici di IncompleteInformation
6 giochi di Bayseian ed equilibri di Bayseian
6.1 Informazioni incomplete
6.2 Esempio 6.1: Fornitura dell'incompleto di sotto di bene pubblico
Informazioni
6.3 Le nozioni di tipo e di strategia
6.4 Equilibrio bayesano
6.5 ulteriori esempi degli equilibri bayesani
6.6 Omissione delle strategie rigorosamente dominate
6.7 Usando gli equilibri bayesani per giustificare gli equilibri misti
6.8 Il metodo distributivo
7 giochi e disegni bayesani del meccanismo
7.1 Esempi del disegno del meccanismo
7.2 Disegno del meccanismo ed il principio di rivelazione
7.3 Disegno di rivelazione con un singolo agente
7.4 Meccanismi con parecchi agenti: Ripartizioni fattibili, preventivo
Equilibrio ed efficienza
7.5 Disegno del meccanismo con parecchi agenti: Ottimizzazione
7.6 ulteriori soggetti nel disegno del meccanismo
Appendice
Giochi dinamici di informazioni incomplete
8 perfezionamenti di equilibrio: Equilibrio bayesano perfetto,
Equilibrio sequenziale e perfezione di TremblingHand
8.1 Introduzione
8.2 Equilibrio bayesano perfetto nei giochi a più stadi di incompleto
Informazioni
8.3 Perfezionamenti di EXtensiveForm
8.4 Perfezionamenti di Strategicform
Appendice
9 effetti di reputazione
9.1 Introduzione
9.2 Giochi con il singolo giocatore di lunga durata
9.3 Giochi con molti giocatori di lunga durata
9.4 Un singolo grande giocatore contro molti longevi simultanei
Avversari
Contrattazione sequenziale 10 nell'ambito delle informazioni incomplete
10.1 Introduzione
10.2 Distinzione intertemporale di prezzi: Il modello di SingleSale
10.3 Distinzione intertemporale di prezzi: L'affitto o il RepeatedSale
Modello
10.4 Offerte di prezzi da un compratore informato
Soggetti avanzati
11 nuovo perfezionamento di equilibrio: Stabilit� , induzione di andata,
e dominanza debole ripetuta
11.1 Stabilit� strategica
11.2 Corsi di segnalazione
11.3 Induzione di andata, dominanza debole ripetuta e soldi brucianti
11.4 Previsioni robuste nell'ambito di incertezza di profitto
12 soggetti avanzati nei giochi di StrategicForm
12.1 Propriet� generiche degli equilibri di Nash
12.2 Esistenza di equilibrio di Nash nei giochi con azione continua
Spazi e profitti discontinui
12.3 Giochi di Supermodular
13 strategie di PayoffRelevant ed equilibrio markoviano
13.1 Equilibri markoviani in casse specifiche dei giochi
13.2 Equilibrio perfetto markoviano nei giochi generali: Definizioni e
Propriet�
13.3 Giochi differenziali
13.4 Giochi di CapitalAccumulation
14 giochi di vox populi
14.1 Introduzione
14.2 Conoscenza e vox populi
14.3 Vox populi ed equilibrio
14.4 Vox populi, quasi vox populi e sensibilit� di
gli equilibri alla struttura di informazioni
Indice

Traduzione da:

Game Theory

Author: Drew Fudenberg